Strategie für die Asset-Allokation – | 952

aktives vs. passives Treasury-Management

26.09.2017 – 27.09.2017 / Zustandekommen nur bei ausreichender Nachfrage | 09.00 Uhr – 16.00 Uhr
Management-Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn

Ziele
Dieses Seminar richtet sich an diejenigen Sparkassen, die primär auf aktives Management setzen. Es ist aber auch für Institute geeignet, die prinzipiell zwar passives Management befürworten, es unter den Besonderheiten der möglicherweise weiter anhaltenden Niedrigzinsphase jedoch nicht in strikter Form anwenden wollen.

In diesem Seminar erhalten Sie Hinweise und Tipps zur weiteren Optimierung Ihrer Kapital-Allokation; der Weg zu einem aktiven Treasury-Management wird aufgezeigt. Sie werden in die Lage versetzt, anhand objektiver Maßstäbe eigenständig zu beurteilen, welcher Managementstil für das Treasury Ihrer Sparkasse am besten geeignet ist.

Inhalte

  • Entscheidungsprozesse bei aktivem Management / mögliche Regelkreise der Steuerung
  • Aktive Treasury-Regeln aus der Sicht der GuV-Optimierung
  • Schätzungen der Performance bei aktivem Management
  • Wege zur Prognose
  • Notwendige Schätzungen bei prognoseorientiertem Einsatz von Rechenmodellen auf der Basis von Korrelationen/Copula
  • Einsatz von Optionen bei aktivem Management
  • Modelle zur Mean-Reversion bei aktivem Management
  • Modelle auf der Basis von „Behavioral Finance“
  • Konsistente Schätzung der Parameter bei verschiedenen Risikoklassen
  • Fremdvergabe des Managements an aktiv gesteuerte externe Fonds


Preis
€ 1.500,–

Dozenten

Dr. Christian Sievi;
Olaf Wegner, Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Kontakt

Jeannette Matthes

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Lilija Höppner

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